2-9 We have the following information on a portfolio consisting of Stocks A, B, and C: A B C Expectd annual return 25% 20% 15% Standard Deviation of Return 35% 30% 25% Price per share 100 85 75 #...

2-9

We have the following information on a portfolio consisting of Stocks A, B, and C:

                                                                                    A                                   B                                 C

Expectd annual return                                              25%                               20%                                 15%

Standard Deviation of Return                                   35%                                  30%                               25%

Price per share                                                             100                                   85                                 75

# shares                                                                  100,000                              150,000                           200,000

correlation coefficient (A,B)      0.5

correlation coefficient (A,C)        0.2

correlation coefficient (B,C)            .8

number of days per year              365

What is the market value of A,B, and C shares in the portfolio. Include formula, variables, values, and market values of A, B, and C.